Рынок Балтийского вокзала расположен между районами Каламая и Кельмикюла, на улице Копли, 1, в перестроенных складах Вернера, которые были возведены в конце 19-го века из плитняка.
Во второй половине 19-го века, незадолго до появления в городе железной дороги, на месте сегодняшнего рынка открылось таинственное заведение для мнимоумерших. Чудаковатый доктор Гейнригсен был одержим идеей обустройства в Таллинне приюта для пациентов, застрявших между жизнью и смертью. В то время в Европе распространялись ужасные истории о заживо похороненных – жертвах летаргического сна, очнувшихся уже в могиле.
Доктор завещал свое имущество городу, но с оговоркой: деньги следует потратить на постройку приюта для мнимоумерших, и именно на дороге, ведущей к Коплискому кладбищу, чтобы дать им шанс вернуться к нормальной жизни. Родственники могли бы отвозить своих усопших первоначально в этот приют, в надежде на скорое пробуждение. В доме должна иметься и обособленная комната с парой кроватей для отдыха очнувшихся пациентов. Городская управа отнеслась к этой идее с некоторой долей скептицизма, и строительство приюта затянулось на десять лет. Наконец, в 1865 году в местной газете появилось объявление об этой новой и уникальной услуге, доступной горожанам в доме № 3 за воротами Нуннавярав.
Увы, все доставленные туда якобы мнимоумершие оказывались действительно умершими. Вскоре по городу стали распространяться слухи о том, что хозяйка заведения старается не держать кровати пустыми. Поскольку пациентов привозили мало, приют, по сути дела, превратился в постоялый двор.
Через пару лет после завершения строительства Балтийской железной дороги приют был продан на аукционе. В 1870-е годы на месте приюта появились три плитняковых склада с железнодорожными ветками. Они были впервые отмечены на плане города в 1885 году.
Отправной точкой истории Балтийской железной дороги считается 1862 год, когда по инициативе местного дворянства первый проект строительства железной дороги был представлен министру финансов Российской Империи. Ходатаи намеревались проложить рельсы из Санкт-Петербурга через Таллинн до Палдиски. Первоначальное сопротивление чиновников было успешно преодолено и разрешение получено.
В 1870 году был построен и самый импозантный на всем маршруте Балтийский вокзал. Открытие спроектированного Отто Рудольфом фон Кнюпффером красивого вокзального здания состоялось 24 октября (по григорианскому календарю: 5 ноября) 1870 года. Плитняковые стены этой дореволюционной постройки в значительной степени сохранились в открытом в 1967 году новом здании вокзала.
В ночь мартовской бомбардировки 1944 года было уничтожено много домов на улице Коцебу рядом со складами, но сами они особо не пострадали. В советское время складами управляла городская ремонтная организация.
Помимо Балтийского вокзала, в 1870 году открылся главный завод Балтийской железной дороги на территории сегодняшнего творческого городка Telliskivi. В 1873–1874 годы этот завод были расширен, построено депо на 6 паровозов, добавлена мастерская. Эти строения сохранились до наших дней почти без изменений, вместе с более поздними пристройками. Здания использовались в качестве тепловозного депо, вагоноремонтного цеха и мастерской до весны 2015 года, когда здесь появился рынок DEPOO. Рельсы, заказанные в 19-м веке в Англии для строительства Балтийской железной дороги, до сих пор подпирают крышу-навес DEPOO над двумя вагонами.
Вокзальный рынок открылся на участке с бывшими складами Вернера на улице Копли 1 октября 1993 года. Он приобрел весьма сомнительную славу, но все равно пользовался популярностью среди местных жителей и стал одним из символов раннего капитализма в возрожденной Эстонской Республике.
Уже в 2007 году владельцы рынка начали планировать его перестройку под торговый центр. Шли споры о высоте здания. Потребовалось целых 10 лет для того, чтобы рынок преобразился под стать интенсивно развивающемуся району Каламая.
В январе 2016 года концерн Astri Grupp приступил к строительству современного здания для рынка Балтийского вокзала с сохранением как можно большего количества элементов исторически ценных плитняковых складов. Краеугольный камень был торжественно заложен 16 июня 2016 года. На время строительства рынок перебрался в недавно открытый по соседству DEPOO на улице Теллискиви, 62. Обновленный рынок Балтийского вокзала вновь распахнул свои двери 19 мая 2017 года.